银行从业资格考试初级《风险管理》易错题及答案(2)

单选题：

1、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。

A.贷款金额

B.回收率

C.回收率的波动性

D.贷款违约风险之间的相关性

参考答案：C

参考解析： 违约贷款回收率是商业银行实施内部评级高级法的一个重要因素，在计算预期损失与非预期损失时都需要对回收率进行估计。回收率的波动性不是重要输入参数，只是回收率的一个参数指标。

2、下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?()

A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测

B.必须直接估计每个敞口之间的相关性

C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性

参考答案：C

参考解析： CreditPortfo1ioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

多选题：

3、常用的信用衍生工具包括()。

A.总收益互换

B.信用贷款

C.信用联动票据

D.信用违约互换

E.信用价差衍生产品

参考答案：A,C,D,E

参考解析： 常用的信用衍生工具有总收益互换、信用违约互换、信用价差衍生产品、信用联动票据以及混合工具。

4、下列说法正确的是()。

A.信用风险又称为违约风险

B.信用风险被认为是最复杂的风险种类

C.违约风险只针对企业而言

D.信用风险具有明显的系统性风险特征

E.违约风险不只针对企业而言

参考答案：A,B,E

参考解析： 信用风险，又称为违约风险，是指部分或全部初始投资不能收回的不确定性。违约风险越高，投资者则要求发行人为高风险支付更多利率。违约风险不仅仅针对企业，也针对个人，信用风险具有明显的非系统性风险特征。

5、资产证券化属于()。

A.改善商业银行资产流动性的措施

B.改善商业银行负债流动性的措施

C.A和B

D.无法确定

参考答案：A

参考解析： 资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式，属于改善商业银行资产流动性的措施。

6、下列企业行为中，哪些不属于商业银行必须考虑的财务风险?()

A.某企业用人不善，结果会计卷走了数额巨大的公司钱财

B.某企业在交易过程中多采用现金交易，很少开具发票

C.某企业经不起原材料和产品价格的波动

D.某企业在面临经营效益下降的时候出现逃债现象

E.某企业自有资金匮乏

参考答案：A,C,D,E

参考解析：选项A、C、D、E引发的风险均不属于财务风险。